Forex online sem depósito Jaboatão dos Guararapes: Sistema de negociação amibroker livre

Sistema Rápido de Negociação de Lucros AFL para Amibroker.

Quick Lucro Trading System é um sistema de negociação completo no gráfico de painel único na Amibroker. Ele dá bons sinais de venda de compra com níveis de tendência claros (Trailing Stoploss) e alvos. Melhor período de tempo para este sistema é de 15 minutos. Nunca use este AFL para negociação posicional, pois os indicadores e fórmulas usados nele são apenas para negociação intradiária.

Use o Sistema de Negociação de Lucro Rápido AFL somente para Negociação Intradiária em Commodity MCX, Commodity NCDEX Agriculture, Ações NSE Equity Cash, Futuro Nifty, Futuro Bank Nifty, Opções Nifty, Futuros de Ações Mais Ativas, Futuros de Moeda & amp; Opções, Etc.

_SECTION_BEGIN (& # 8220; Sistema Rápido de Negociação de Lucros & # 8221;);

SetBarFillColor (IIf (C & gt; O, ParamColor (& # 8220; Candle UP Color & # 8221; colorGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Candle Down Color & # 8221 ;, colorRed), colorLightGrey)) );

Plotar (C, & # 8221; \ nPreço & # 8221 ;, IIf (C & gt; O, ParamColor (Cor Wick UP & # 8221; colorDarkGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Wick) Down Color & # 8221; colorDarkRed), colorLightGrey)), 64,0,0,0,0);

O que é o sistema de negociação de tartaruga? Baixe gratuitamente códigos AFL Amibroker.

Meados de 1983. O bem-conhecido especulador de commodities (futuros) Richard Dennis argumenta junto com seu amigo Invoice Eckhardt sobre se os bons traders também podem ser qualificados, ou se é ou não uma capacidade inata. Para resolver o argumento da natureza versus criação, eles tomam a decisão de verificar e educar treze novatos para negociar, e se eles são capazes de compreender os princípios, financiá-los com enormes dívidas comerciais. Esses novatos, reduzidos a mais de mil candidatos, são referidos como as "Tartarugas". Nos 4 anos seguintes, as Tartarugas obtiveram uma taxa composta coletiva de retorno de mais de 80%. Argumento resolvido.

Para acertar a aposta, Dennis posicionou um anúncio no jornal rodoviário The Wall Side e centenas utilizados para analisar as negociações com base nos mestres amplamente mencionados sobre o comércio de commodities. Os 14 melhores traders podem ganhar durante o primeiro "Turtle & # 8221; Programas. Ninguém está ciente dos padrões precisos que Dennis usou, no entanto, o curso de incorporar uma coleção de perguntas adequadas ou falsas; alguns dos quais você descobrirá abaixo:

O grande dinheiro em negociação é feito quando você vai ficar demorado em baixas depois de uma imensa tendência de baixa.

Não é útil analisar cada cotação dentro dos mercados negociados.

Outros & # 8217; as opiniões do mercado são excelentes para praticar.

Se alguém tem US $ 10.000 para o acaso, deve-se US $ 2.500 em cada negociação.

Na iniciação, um terá que entender exatamente o lugar a ser tomado se ocorrer uma perda.

Um sistema de negociação de tartaruga abrange todas e cada uma das opções necessárias para uma negociação de sucesso:

Mercados & # 8211; O que comprar ou vender

Coloque o tamanho & # 8211; Quanto comprar ou vender.

Entradas & # 8211; Quando comprar ou vender.

Paradas & # 8211; Quando sair de um lugar de queda.

Saídas & # 8211; Quando sair de um lugar bem sucedido.

Maneiras & # 8211; O caminho certo para comprar ou vender.

As tartarugas tinham sido ensinadas muito, a saber, colocar em prática uma técnica de acompanhamento de tendências. A teoria é que a "tendência" é seu bom amigo, de modo que você deve comprar futuros quebrando para fora dos níveis de negociação e vender breves breakouts. Em observação, isso implica, por exemplo, a compra de novos máximos de 20 dias como um sinal de entrada e sustentar uma baixa de dez dias, porque a perda cessar. Assim que os mercados forem transferidos para a sua rota, a perda de cessação será seguida como novo tipo de baixa de 10 dias. De acordo com qualquer outra faculdade de idéia, comprar novos recordes de quarenta dias como um sinal de entrada e sustentar uma baixa de 20 dias, porque a perda cessará. Assim que os mercados forem transferidos para o seu curso, a perda de cessação será considerada como um novo tipo de baixa de 20 dias.

Estamos compartilhando aqui um Sistema de Negociação de Tartarugas muito avançado, escrito na plataforma Amibroker. Você pode baixar gratuitamente o Turtle Trading System para Amibroker, clicando no botão abaixo. Você precisa usar os botões Curtir / Compartilhar para baixar o código da fórmula Amibroker.

Este sistema de negociação de tartaruga lhe dará um sistema de negociação robusto que testamos em quase todos os prazos. Nós testamos em 5 minutos para o período de tempo diário e seu back-testável. As regras são simples, as setas são sinais de entrada e as estrelas são sinais de saída. Para saber mais sobre o sistema, você pode solicitar um cronograma de treinamento especial em uma base chargable. envie-nos para [email & # 160; protegido] para mais informações. Você pode distribuir este sistema de negociação para seus amigos, mas não os esqueça de encaminhá-los para o nosso site.

Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos.

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A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período.

Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.

Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker.

Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar.

Melhor Amibroker AFL Collection.

Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.

Área de Membros Amibroker.

Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.

Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos:

Fórum Amibroker.

Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso.

Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.

Códigos Neste Site.

Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos.

A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi:

Outras fontes.

Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar:

Problemas com sistemas livres.

Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação.

Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem.

No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.

Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios.

Não esqueça os dados.

Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando.

É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real.

Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço:

AFL Premium.

Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.

Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.

Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação:

Sistema de Negociação de Bônus AFL.

Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA.

Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:

Livros de Howard Bandy.

A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código.

Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código).

Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários.

Compra on-line através de cartão de crédito / Netbanking.

Nota de compra: Se você pagar usando PayUMoney, por favor, verifique sua caixa de e-mail após o pagamento e libere seu pagamento primeiro para ativação / início de seu serviço. Lembre-se, todas as vendas são finais e não oferecemos nenhum dinheiro de volta. Leia nosso aviso de isenção de responsabilidade antes do pagamento.

NRIs e não-indianos podem pagar a quantia apropriada em dólar para o nosso e-mail paypal id [email & # 160; protegido].

Nossos dados bancários:

Nome da conta: INFINIFTY.

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Como se candidatar a um julgamento?

Por favor, certifique-se de que você está usando pelo menos 30 KBPS de velocidade de internet. Não oferecemos suporte a avaliação no Windows XP, Internet 2G ou Internet com dongle lento. Trend Blaster Trading System Para Amibroker vem com uma oferta de teste gratuito de 1 dia de risco. Lembre-se que você verá a funcionalidade completa do Trend Blaster na versão registrada Amibroker. O Trend Blaster sem exploração funcionará mesmo com a versão de teste do Amibroker. Faça o download dos guias de configuração e uso da Trend Blaster, leia os manuais de instalação e utilização e envie-nos seu nome, cidade, nome do sistema comercial (ou seja, Trend Blaster Trading System) e número de contato para ativar o teste. Leia este Guia de Instalação e Uso (INGLÊS) ou o Guia de Instalação e Uso (HINDI) antes de solicitar a avaliação.

Instaladores de teste (faça o download de tudo na sua área de trabalho antes de solicitar qualquer ajuda de instalação)

Suporte Remoto StockManiacs.

Dot Net, outros utilitários e gerenciador de downloads.

Entrega: Você receberá o link de download do sistema de sinal Trend Blaster. Este não é um sistema de negociação de código aberto e estação de trabalho limitada, portanto, não solicite o código-fonte. TAT Para Entrega e Instalação: O TAT para entrega e instalação é de 24 horas úteis. No entanto, tentaremos server mais rápido, se possível. * Amibroker: Forneceremos uma versão de teste do Amibroker 5.60 juntamente com o sistema de sinal Trend Blaster. No entanto, se você quiser comprar a versão mais recente do Amibroker, poderá adquiri-lo diretamente no site oficial da Amibroker. Dados ao vivo: não somos fornecedores de dados. Mas podemos sugerir alguns provedores de dados testados. Em qualquer caso, não nos responsabilizamos por nenhum problema de atualização de dados. Atualizações: Upgrades gratuitos em sistemas de negociação podem ser instalados pelo cliente sem custos até a manutenção do serviço. Instalação e treinamento: Ajuda inicial de instalação através do utilitário de desktop remoto ShowMyPc ou Team Viewer ou Ammyy Admin, guias completos e vídeos. Suporte completo por e-mail até o período de assinatura. Garantia grátis & # 038; Suporte: Garantia e suporte gratuitos serão fornecidos até o tempo de serviço ou 1 ano que termina primeiro. Após o período de garantia gratuito em caso de nova instalação, o cliente precisa pagar Rs. 525 por instalação. Muito importante: após a compra, sempre solicite um email de confirmação de [email & # 160; protegido] e salve-o adequadamente para solicitar suporte futuro. No caso de várias licenças de PC, solicite um email de confirmação mencionando claramente as suas várias licenças de PC. Após a instalação, os usuários precisam enviar um e-mail de volta para [email & # 160; protegido] dentro de 24 horas, mencionando sua entrega e a instalação está completa. Requisitos do sistema: Windows 7, mínimo de 2 GB de RAM, dot net versão 4, velocidade mínima de internet de 30 KBPS. Alguns softwares antivírus não são compatíveis com Amibroker AFL Library e Data Updation Softwares. Sugerimos pausar ou desinstalar melhor seu software antivírus para uma operação tranquila. V. V. Importante: A licença Trend Blaster é apenas para uso do titular da licença e não é transferível. Parada temporária de licença não é possível. Lembre-se, todas as vendas são finais e não temos nenhuma facilidade de devolução do dinheiro. * Atenção: Todas as ofertas de bônus são válidas somente no momento da compra e os itens de bônus não devem ser considerados como um upgrade ou complemento para o produto existente.

Perguntas frequentes.

O que há de tão especial no Trend Blaster Trading System?

Você dá alguma garantia para retornos futuros?

Você fornecerá dados FNO ou commodities GRATUITOS com o Trend Blaster Trading System?

Palavras-chave e tags.

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Log de Atualização de Versão.

Versão 1.0: Lançada em 02-Jan-2012.

Versão 1.1: Lançada em 18-Fev-2012.

Versão 1.2: Lançada em 05-Jul-2012.

Versão 2.0: lançado em 15 de agosto de 2013.

Versão 3.0: lançado em 22 de janeiro de 2014.

Versão 4.0: lançado em 27-jan-2014.

Amibroker AFL Versão da Biblioteca: Lançada em 28 de maio de 2014.

Divulgações e Isenções de Responsabilidade.

Exigência obrigatória & # 8211; A negociação de Futuros e Opções da Commodity Futures Trading Commission tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CFTC REGRA 4.41 & # 8211; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

Câmbio de Moedas.

Uma Estratégia de Negociação Multi Timeframe Simples com Exploration AFL.

A análise do Multi Timeframe é uma chave para melhorar sua precisão na especulação dos preços das ações. Em geral, envolve a obtenção de pistas de gráficos de prazos mais altos durante a negociação em prazos mais curtos. O principal benefício da análise de vários períodos de tempo é que ela reduz consideravelmente o & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação Estocástica Intradiária: Amibroker AFL.

O dia de negociação pode ser complicado e imprevisível se você não entender o básico por trás dele. Você precisa estar armado com indicadores e padrões confiáveis para ter sucesso na negociação intraday. Estocástico é um desses indicadores que tem sido & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação SAR Parabólico: Amibroker AFL.

A SAR Parabólica, também conhecida como PSAR, é um dos indicadores técnicos mais simples, porém poderosos. A maioria dos indicadores técnicos que discutimos até agora ajuda a determinar o início ou a direção da tendência, mas a SAR parabólica ajuda a & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação de Regressão Linear: Código AFL Amibroker.

O Quantitative Finance oferece uma infinidade de indicadores e ferramentas para prever movimentos futuros de preços de ações, commodities ou quaisquer outros instrumentos negociados. Regressão Linear é uma delas através da qual a direção do preço é especulada usando técnicas estatísticas. Encontrou-o & hellip; Continue lendo & rarr;

Um Sistema de Negociação CCI Simples e Eficiente.

O Índice de Canal de Commodity (CCI) é um indicador de oscilador que identifica com precisão os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Foi desenvolvido por Donald Lambert em 1980, e originalmente deveria ser usado exclusivamente para comércio de commodities, mas depois encontrou sua aplicação & hellip; Continue lendo & rarr;

Estoque de Ações: Screener: Amibroker Exploration AFL.

O melhor método para o sucesso a longo prazo no mercado de ações é pegar a tendência e ficar com ela. A premissa básica por trás dessa suposição é o fato de que a tendência contínua continua por um período de tempo decente. É difícil & hellip; Continue lendo & rarr;

Oscilador Rahul Mohindar RMO Trading System.

Rahul Mohindar Oscilador também conhecido como RMO é um indicador popular para detectar a direção do mercado. É popular entre os traders da Metastock negociar instrumentos de alta volatilidade. Nós tentamos projetar e backtest RMO Trading System na Amibroker. Este & hellip; Continue lendo & rarr;

Estratégia de Acompanhamento Intradiário: MACD e Bollinger Band.

Seguindo tendências é certamente uma maneira certa de cunhar dinheiro durante mercados em ascensão ou queda. Na tendência lateral, pode ser doloroso devido a serras consecutivas, mas não há como evitar isso. A única coisa que podemos tentar & hellip; Continue lendo & rarr;

Este sistema de negociação simples faz 170% ao ano.

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Baixe as regras para um sistema de negociação que faz 170% ao ano em ações.

Leitores regulares deste blog estarão cientes de que eu gosto de criar sistemas de negociação usando o Amibroker; um programa que permite testar várias estratégias de investimento em dados históricos de estoque.

Na minha opinião, os sistemas de negociação são extremamente valiosos porque permitem negociar sem emoção. Hoje eu me deparei com uma estratégia que é simples, mas incrivelmente poderosa e se você continuar lendo, você descobrirá as regras para esse incrível sistema de negociação.

Batendo Warren Buffett.

Tenho certeza de que você concordará que o Sábio de Omaha, Warren Buffett, é um dos maiores investidores de todos os tempos.

Nos últimos cinquenta anos, Buffett retornou cerca de 20% ao ano, fazendo dele um dos homens mais ricos do mundo, com uma riqueza total de mais de US $ 60 bilhões.

Mas e se você fosse capaz de obter retornos muito melhores que 20%? E se você pudesse criar um algoritmo que gerasse 170% ou mais?

Com um retorno anual composto de 170% você iria chutar a bunda de Warren Buffett. Você destruiria Jim Simons, derrotaria George Soros e derrubaria Bill Ackman. Começando com apenas US $ 10.000, você teria US $ 100 milhões em seis anos e um bilhão em menos de 10.

O sistema de negociação de 170% por ano.

Este sistema de negociação foi projetado para uso no universo de ações S & amp; P 500. É apenas longo (o que significa que apenas compraremos ações, nunca será curto) e é composto de regras muito simples.

É apenas uma tendência simples seguindo a estratégia que compra um estoque quando uma média móvel rápida cruza acima de uma média móvel mais lenta. Então, quando vemos uma ação com um crossover de média móvel, nós a compramos, deixamos a tendência ter lucro, depois vendemos assim que a tendência acaba.

Usando o Amibroker Eu testei este sistema no universo de ações S & P 500 entre 2000 e 2012. Como você pode ver nos resultados abaixo, essa estratégia simples tem funcionado incrivelmente bem.

Entre 2000 e 2012, o sistema de negociação produziu um retorno anualizado de 172,45%, com um rebaixamento de 14%. Isso dá um CAR / MDD de 12,34.

Ele também tem um índice de Sharpe de 3,91 e um fator de lucro de 9,29. Este é um resultado verdadeiramente notável que tem o potencial de fazer de você a pessoa mais rica do mundo em apenas alguns anos!

Como você pode ver nos gráficos de ações e na tabela mensal de resultados, esse sistema de negociação produz retornos surpreendentes no mercado de ações dos EUA.

Começando com um capital de US $ 10.000, o sistema acabou com mais de US $ 1,6 bilhão em apenas 12 anos. Neste ritmo. você será mais rico que Buffett em nenhum momento. Você pode até se tornar o primeiro trilionário.

Então, quais são exatamente as regras para este sistema?

// Iniciar o código do sistema.

SetOption ("InitialEquity", 10000);

Infelizmente, o sistema de negociação April Fools é uma estratégia de negociação irrealista.

Os resultados de negociação e as curvas de ações são reais e foram produzidos na Amibroker. No entanto, o código do sistema foi projetado de tal forma que os resultados não podem ser confiáveis.

Existem pelo menos cinco grandes falhas neste sistema.

1. Ajuste de curva.

Em primeiro lugar, o sistema de negociação ajustou-se aos dados existentes. Os parâmetros para o crossover de média móvel foram otimizados para encontrar os valores que levam ao desempenho mais forte no período de teste. Se fôssemos usar esses parâmetros daqui para frente, há uma grande chance de que eles também não funcionem.

2. vazamento futuro.

Em segundo lugar, este sistema realmente olha para o futuro. Na linha cinco (acima), instruímos a Amibroker a comprar uma ação quando a MME de dois dias cruza a MME de cinco dias. No entanto, esta EMA (média móvel exponencial) é calculada usando o preço de fechamento e a Amibroker está realmente comprando a ação usando o preço aberto (linha sete). Em outras palavras, estamos comprando a ação antes do crossover da EMA, sabendo que isso acontecerá mais tarde. Isso claramente não é possível.

3. Comissões zero.

Em terceiro lugar, este sistema não usa comissões ou derrapagens. Na vida real, custa dinheiro toda vez que você faz uma troca. Também não é garantido que você receba o preço desejado, especialmente para pedidos grandes. Não ter comissão ou derrapagem não é realista e pode fazer uma grande diferença nos resultados da simulação, ainda mais quando negociados em prazos curtos.

4. Viés de sobrevivência.

Quarto, este sistema sofre de viés de sobrevivência. O sistema compra ações do universo S & P 500, no entanto, neste caso, não incluímos constituintes históricos ou ações retiradas da lista. Isso significa que nossos resultados são uma vítima de viés de sobrevivência.

Na vida real, as empresas vão à falência, são retiradas da bolsa, outras se fundem com outras empresas. Essas alterações nem sempre são refletidas corretamente em bancos de dados históricos. Assim, é sempre importante usar dados livres de viés de sobrevivência. Tais dados podem ser obtidos da Norgate Premium Data e facilmente acessados no programa Alpha.

5. Luidez.

Por último, o sistema baseia-se na luidez irrealista. Quando você compra uma ação na vida real, o seu tamanho de posição e o preço de entrada serão ditados por quantas ações existem disponíveis para compra no momento, também conhecidas como volume. Normalmente, você não iria querer comprar mais do que cinco ou dez por cento do volume total, já que mais do que isso consumiria a carteira de encomendas e moveria o preço da ação não a seu favor. Este sistema tem um limite de 50%, ou seja, é capaz de comprar metade do volume do dia sem qualquer movimento para o preço de compra. Isso é irrealista.

Executando o sistema novamente.

Agora sabemos quais são as principais falhas com esse sistema de negociação, podemos corrigi-las, mover as datas para a frente e executar o sistema novamente usando dados imparciais fora da amostra entre 2012 e 2016.

A seguir estão os resultados:

Inacreditavelmente, o sistema de negociação realmente ganhava dinheiro no teste fora da amostra, embora as regras fossem extraídas de dados. No entanto, como esperado, não chegou nem perto do mesmo nível de desempenho.

A verdade é que você nunca encontrará um sistema de negociação que faça 170% ao ano. Mesmo que milhares de comerciantes a cada ano sejam enganados para comprar um.

Então, desculpe por construir suas esperanças com o sonho de um sistema de negociação de 170% ao ano. Mas espero que você tenha, pelo menos, aprendido algumas coisas que deve ser observado ao construir ou analisar um sistema de negociação.

Base de Conhecimento dos Usuários.

14 de outubro de 2011.

Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.

Adicionado 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:

1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos no preço de abertura. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de qualidade com atraso mínimo e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.

2) Ao definir o preço de entrada um pouco abaixo do preço Aberto (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço em apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Aberto era igual ao do dia inferior, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, claro, é óbvio. Para confirmar isso, eu adicionei esta condição de teste (olha em frente) para excluir dias em que Open == Low:

Compre = Compre E NÃO O == L;

Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que O == L. Para confirmar ainda mais isso, acrescentei a condição oposta:

Compre = Compre E O == L;

Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço sobe imediatamente do Aberto e nunca retorna abaixo dele. Tentar melhorar o preço de entrada é um erro; um deve entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço de abertura, isso irá eliminar os dias em que o preço cai e nunca volta atrás. Isso melhora significativamente o desempenho.

3) Este sistema troca respostas / padrões de traders automáticos. Esses padrões geralmente são afogados pelo comércio de grande volume, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 de ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.

Adicionar os dois recursos acima resulta em uma curva de patrimônio muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em detalhes. Boa sorte!

Este post descreve uma ideia de negociação Long-only muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de "Low" de ontem e sai no dia seguinte "Open". Embora às vezes possa ser difícil obter o preço exato do Open, a alta lucratividade desse sistema torna-o um bom candidato para novas experimentações. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. as posições abertas definidas como 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, são assim:

Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem usada.

Nenhuma classificação explícita é usada; tickers são negociados com base em sua classificação alfabética na lista de monitoramento. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no início desse tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.

Preste atenção na Luidity (você pode querer trocar mais de uma posição) e slippage (a entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real aprimoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-L para todos os sinais e apenas esperar e ver o que é preenchido. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode explorar outras estratégias de saída.

Os valores padrão do parâmetro são selecionados apenas de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações negociadas, os parâmetros não parecem muito críticos. A otimização excessiva não parece um problema neste caso.

O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema desfruta de uma pequena margem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço de abertura. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você negocia no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos & # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, mas os DD aumentam para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos, a diferença será insignificante.

O procedimento de negociação seria iniciar o escaneamento antes que o mercado seja aberto e remover os tickers com preços tão remotos que é improvável que eles atendam ao OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado diminuirá para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar das 9:30 da manhã, a sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem L muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço de abertura.

Mesmo que algumas pessoas olhassem para o código abaixo e não encontrassem nada errado, os lucros parecem bastante altos para um sistema tão simples. Por favor, reporte erros que você possa ver.

Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)

Comentários desativados em Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.

1 de setembro de 2011.

Uma ideia de negociação Long-only EOD Gap.

Esta ideia foi postada (# 161332) na lista principal da AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, é bom lê-los antes de começar. Depois de postar, encontrei um número de posts na web discutindo essa ideia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema semelhante com bom sucesso.

Eu me referi a este sistema um Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco errôneo, "reversão à média" # 8221; pode ser uma classificação melhor. Pesquisando por ele, você obterá muito mais acessos a sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:

Parece ser uma ideia de negociação amplamente discutida e sugiro que você pesquise o Google por conta própria para saber as novidades. Como um usuário Amibroker, você tem ferramentas melhores do que a maioria dos traders e você tem uma chance melhor do que a maioria de criar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos de lucros e com uma quantidade significativa de código adicional & # 8212; ele não será um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)

Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso afirmar se é negociável ou não.

O sistema Compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem, em Baixa, em uma ordem L e sai no mesmo dia no fechamento.

Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideas (Experimental)