Opções de fx wikipedia

Opção de Moeda.
O que é uma 'opção de moeda'?
Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prêmio é pago ao vendedor, cujo valor varia dependendo do número de contratos, se a opção for comprada em uma troca, ou sobre o valor nominal da opção, se for feito no over - the - mercado de balcão. As opções de moeda são uma das formas mais comuns para as corporações, indivíduos ou instituições financeiras se protegerem contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.
Opção de ações.
Opções No Futuro.
QUEBRANDO "Opção de Moeda"
Os investidores podem proteger-se contra o risco de moeda estrangeira, comprando uma moeda colocada ou chamada. Comprar uma put dá ao portador o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada até uma determinada data; uma ligação é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não tenha uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo uma opção de compra ou venda. Uma pessoa ou instituição que vende um put tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-la.
O preço das opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o dono da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor for uma chamada longa, ou vendê-lo, se o investidor for comprado por muito tempo. Na data de vencimento da opção, que é às vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista atual. Dependendo do tipo de opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar fora do dinheiro, ela expirará sem valor.

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Opção de câmbio: Wikis.
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Enciclopédia.
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Em finanças, uma opção de câmbio (comumente abreviada para opção de câmbio ou opção de moeda) é um instrumento financeiro derivativo em que o proprietário tem o direito, mas não a obrigação de trocar dinheiro denominado em uma moeda por outra moeda a uma taxa de câmbio pré-acordada. em uma data especificada; ver derivado cambial.
O mercado de opções FX é o mercado mais profundo, maior e mais fluido de opções de qualquer tipo no mundo. A maior parte do volume de opções cambiais é negociada no mercado de balcão e é pouco regulada, mas uma fração é negociada em bolsas como a International Securities Exchange, a Philadelphia Stock Exchange ou a Chicago Mercantile Exchange para opções sobre contratos futuros. O mercado global de opções cambiais negociadas em bolsa foi valorizado pelo Bank for International Settlements em US $ 158.300 bilhões em 2005 [carece de fontes?].
Por exemplo, uma opção de GBP / USD FX pode ser especificada por um contrato dando ao proprietário o direito, mas não a obrigação de vender £ 1.000.000 e comprar $ 2.000.000 em 31 de dezembro. Neste caso, a taxa de câmbio pré-acordada ou preço de exercício é de 2.0000 USD por GBP (ou 0,5000 GBP por USD) e os nocionais são £ 1,000,000 e $ 2,000,000.
Este tipo de contrato é tanto uma chamada em dólares e uma put em libras esterlinas, e é frequentemente chamado de GBPUSD por participantes do mercado, como é um colocar na taxa de câmbio; poderia igualmente ser chamado uma chamada de USDGBP, mas a convenção do mercado é cotação GBPUSD (USD por o GBP).
Se a taxa for menor do que 2.0000 em 31 de dezembro (digamos em 1.9000), o que significa que o dólar está mais forte e a libra mais fraca, então a opção será exercida, permitindo que o proprietário venda GBP a 2.0000 e imediatamente comprá-lo de volta mercado à vista a 1.9000, obtendo um lucro de (2.0000 GBPUSD - 1.9000 GBPUSD) * 1.000.000 GBP = 100.000 USD no processo. Se eles imediatamente trocarem seu lucro em GBP, isso equivale a 100.000 / 1.9000 = 52.631,58 GBP.
Geralmente, ao pensar em opções, supõe-se que se está comprando um ativo: por exemplo, você pode ter uma opção de compra de petróleo, que permite comprar petróleo a um determinado preço. Pode-se considerar essa situação de forma mais simétrica em FX, onde uma troca: uma colocação em GBPUSD permite trocar GBP por USD: é ao mesmo tempo uma oferta em GBP e uma chamada em USD.
Como um exemplo vívido: as pessoas geralmente consideram que em um restaurante de fast food, um compra hambúrgueres e paga em dólares, mas pode-se dizer que o restaurante compra dólares e paga em hambúrgueres.
Há uma série de sutilezas que decorrem dessa simetria.
Razão dos nocionais A relação dos nocionais em uma opção de câmbio é a greve, não o ponto ou frente atual. Notavelmente, ao construir uma estratégia de opções a partir de opções de câmbio, deve-se ter o cuidado de combinar os valores nocionais em moeda estrangeira, não os notionais em moeda local, senão as moedas estrangeiras recebidas e entregues não compensam e uma é deixada com risco residual. Pagamento não linear O pagamento de uma opção de baunilha é linear no subjacente, quando se denomina o pagamento em um dado numérico. No caso de uma opção de câmbio em uma taxa, deve-se ter cuidado com qual moeda é o subjacente e qual é o numerário: no exemplo acima, uma opção em GBPUSD dá um valor em USD linear em GBPUSD (uma movimentação de 2.0000 para 1.9000 rende um lucro de .10 * $ 2.000.000 / 2.0000 = $ 100.000), mas tem um valor de GBP não linear. Por outro lado, o valor de GBP é linear na taxa USDGBP, enquanto o valor de USD é não-linear. Isso ocorre porque inverter uma taxa tem o efeito de, que não é linear. Mudança de numerário A volatilidade implícita de uma opção de câmbio depende do numerário do comprador, mais uma vez devido à não linearidade de.
Cobertura com opções de FX.
As empresas usam principalmente opções de câmbio para proteger fluxos de caixa futuros incertos em uma moeda estrangeira. A regra geral é a proteção de certos fluxos de caixa em moeda estrangeira com operações a termo e fluxos de caixa externos incertos com opções.
Suponha que uma empresa de fabricação do Reino Unido esteja esperando receber US $ 100.000 por um equipamento de engenharia a ser entregue em 90 dias. Se a GBP se fortalecer em relação ao US $ nos próximos 90 dias, a empresa do Reino Unido perderá dinheiro, pois receberá menos GBP quando os US $ 100.000 forem convertidos em GBP. No entanto, se a GBP enfraquecer em relação ao US $, a empresa do Reino Unido ganhará dinheiro adicional: a empresa está exposta ao risco cambial. Assumindo que o fluxo de caixa é certo, a firma pode entrar em um contrato a termo para entregar os US $ 100.000 em 90 dias, em troca de GBP na taxa a termo atual. Este contrato a termo é gratuito e, presumindo que o caixa esperado chegue, corresponde exatamente à exposição da empresa, protegendo perfeitamente seu risco cambial.
Se o fluxo de caixa for incerto, a empresa provavelmente desejará usar opções: se a empresa entrar em um contrato de câmbio a termo e o caixa esperado em USD não for recebido, então o forward, em vez de hedging, expõe a empresa ao risco cambial oposto direção.
Utilizando opções, a empresa do Reino Unido pode comprar uma opção de compra de GBP / USD (o direito de vender parte ou toda a receita esperada por libras esterlinas a uma taxa predeterminada), que irá:
proteger o valor em GBP que a empresa receberá em 90 dias (presumindo que o dinheiro seja recebido) custará no máximo o prêmio da opção (ao contrário de um forward, que pode ter perdas ilimitadas) gerar um lucro se o caixa esperado não for recebido, mas as taxas de câmbio mover-se a seu favor.
Opções de valor de FX: O modelo Garman-Kohlhagen.
Como no modelo Black-Scholes para opções de ações e no modelo Black para certas opções de taxa de juros, o valor de uma opção européia em uma taxa de câmbio é tipicamente calculado assumindo que a taxa segue um processo log-normal.
Em 1983, Garman e Kohlhagen ampliaram o modelo de Black-Scholes para lidar com a presença de duas taxas de juros (uma para cada moeda). Suponha que rd é a taxa de juros livre de risco até o vencimento da moeda nacional e rf é a taxa de juros livre de risco em moeda estrangeira (onde a moeda nacional é a moeda na qual obtemos o valor da opção; taxas - tanto a greve quanto o spot atual são cotados em termos de "unidades de moeda doméstica por unidade de moeda estrangeira"). Em seguida, o valor da moeda nacional de uma opção de compra para a moeda estrangeira é.
O valor de uma opção de venda tem valor.
S 0 é a taxa spot atual K é o preço de exercício N é a função de distribuição acumulada normal rd é livre de risco doméstico taxa de juros simples rf é taxa de juros simples livre de risco estrangeiro T é o tempo até o vencimento (calculado de acordo com a convenção apropriada de contagem de dias ) e σ é a volatilidade da taxa de câmbio.
Gerenciamento de riscos.
Garman-Kohlhagen (GK) é o modelo padrão usado para calcular o preço de uma opção de câmbio, no entanto, há uma ampla gama de técnicas em uso para o cálculo da exposição ao risco de opções, ou gregos. Embora o preço produzido por todos os modelos esteja de acordo, os números de risco calculados por modelos diferentes podem variar significativamente, dependendo das premissas usadas para as propriedades dos movimentos de preço à vista, superfície de volatilidade e curvas de taxa de juros.

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wikipedia de opções de Fx
A FINCAD oferece as soluções mais transparentes do setor, fornecendo ampla documentação sobre cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Introdução.
As opções cambiais são uma alternativa aos contratos a termo quando fazem hedge de uma exposição cambial, porque as opções permitem que a empresa se beneficie de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, enquanto um contrato a termo trava na taxa de câmbio para uma transação futura. É claro que esse "seguro" da opção não é gratuito, enquanto não custa nada entrar em uma transação a termo.
Ao precificar as opções de câmbio, o subjacente é a taxa de câmbio à vista ou a termo.
A convenção de liquidação refere-se ao intervalo de tempo potencial que ocorre entre as datas de negociação e liquidação. Os contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de uma negociação e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o vencimento de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um forward de moeda estrangeira em relação ao USD, o cálculo da data standard para a liquidação spot é de dois dias úteis na moeda não-dólar e, em seguida, o primeiro dia útil que é comum à moeda e a Nova York. A única exceção a essa convenção é o USD-CAD, que é um dia útil de Toronto e, em seguida, o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção de câmbio, a liquidação financeira é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de vencimento da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta os fluxos de caixa descontados e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de câmbio que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Com relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa de câmbio manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser considerados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhados para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser considerados como um conjunto de descritor de maturidade e convenção de feriados para a moeda um, outro conjunto de entradas semelhantes para a moeda dois e uma entrada adicional de convenção de férias. Isto corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negócios de taxa cruzada, e. um comércio CAD-EUR com datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados de Toronto e Target.
Se assumirmos que as taxas de câmbio seguem movimento browniano geométrico (mesmo tipo de processo estocástico como um estoque), usando USD / JPY como taxa de câmbio, a moeda estrangeira (JPY) é análoga a uma ação fornecendo um rendimento de dividendos conhecido, onde o proprietário da moeda estrangeira recebe um "dividend yield" igual à taxa livre de risco na moeda estrangeira. Essas e outras premissas nos permitem utilizar modelos genéricos de opções, como o Black-Scholes, na avaliação de opções de câmbio.
Detalhes técnicos.
As opções de FX podem ser confusas e, às vezes, exigem um pouco de reflexão extra, porque um cliente considerará a opção CALL e outra considerará a mesma opção de FX PUT. É sempre importante entender qual é a recompensa esperada porque, uma vez que a recompensa é conhecida, as entradas para as funções da opção serão claras.
Por exemplo, se a taxa de strike é de 1,45 CAD / USD ($ 1,45 CAD compra $ 1,00 USD), a recompensa por uma longa chamada em USD seria semelhante à ilustração abaixo. Lembre-se de que uma chamada em USD é igual a uma aplicação em CAD, portanto, se a taxa CAD / USD subir para 1,50, um PUT de 1,45 em CAD estará no dinheiro.
Payoff para uma longa chamada em USD.
Análise Suportada.
As funções de opções do FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte:
Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de câmbio europeia, americana ou asiática; Calcular o valor justo, estatísticas de risco e relatório de risco de uma opção de câmbio européia com convenção de liquidação; Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de barreira de exercício único europeu ou americano; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de exercício de barreira dupla europeia ou americana. A opção é uma opção de barreira de dois knock-out, e a recompensa pode ser do tipo binária ou binária: inicialmente o detentor possui uma opção binária de compra ou colocação, mas se a qualquer momento uma barreira for violada, a opção será perdida ou eliminada ; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX binária Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for violada; caso contrário, nada se a barreira nunca for violada e vice-versa; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for tocada e a opção estiver no dinheiro no vencimento; do contrário, nada; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira não for tocada e a opção estiver no dinheiro no vencimento; caso contrário, nada.
Para aprender mais sobre as funções de opções do FINCAD FX, contate um Representante FINCAD.

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A FINCAD oferece as soluções mais transparentes do setor, fornecendo ampla documentação sobre cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Introdução.
Contratos a termo de câmbio são transações nas quais concordam em trocar uma quantia especificada de moedas diferentes em uma data futura, com a taxa de câmbio sendo definida no momento em que o contrato é celebrado. A data para celebrar o contrato é chamada de "data de negociação" e sua data de liquidação ocorrerá alguns dias úteis depois. A diferença horária entre a data de negociação e a data de liquidação é chamada de "convenção de liquidação". Uma convenção de liquidação semelhante existe na data de vencimento do contrato, na qual a troca física das moedas também pode ser adiada.
No mercado de câmbio, para as transações de qualquer moeda em relação ao dólar americano, o tempo padrão para a convenção de liquidação "imediata" geralmente é dois dias úteis após a data de negociação na outra moeda. Uma exceção a essa convenção é o CAD, que tem um atraso de um dia útil. Em seguida, a convenção de acordo "comum" é o primeiro bom dia útil após essa data imediata que segue as convenções de feriados de Nova York e a outra moeda. Para as negociações de moeda cruzada nas quais o USD é a moeda intermediária, a convenção de liquidação inicial de cada moeda é calculada separadamente com relação às suas próprias convenções. A última dessas duas datas é escolhida como a convenção de liquidação "imediata". Em seguida, a convenção de acordo "comum" move essa data imediata para o primeiro dia útil que segue as convenções de feriados de Nova York e as duas moedas cruzadas.
Taxas a termo, taxas spot e taxas de juros estão inter-relacionadas pelo princípio da paridade da taxa de juros (PRI). Este princípio baseia-se na noção de que não deve haver uma oportunidade de arbitragem entre o mercado à vista em FX, o mercado a termo em moeda estrangeira e a estrutura a termo das taxas de juros nos dois países.
Detalhes técnicos.
= taxa de câmbio a termo justo (cotada em unidades de moeda nacional por unidade de moeda estrangeira)
= taxa de câmbio à vista (cotada em unidades de moeda nacional por unidade de moeda estrangeira)
= taxa de juros doméstica (por prazo de prazo) cotada com base em juros simples.
= taxa de juros estrangeira (por prazo de prazo) cotada com base em juros simples.
= fator de acumulação doméstico.
= fator de acumulação externo.
A convenção de liquidação refere-se ao intervalo de tempo potencial que ocorre entre as datas de negociação e liquidação. Os contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de uma negociação e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o vencimento de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um forward de moeda estrangeira em relação ao USD, o cálculo da data standard para a liquidação spot é de dois dias úteis na moeda não-dólar e, em seguida, o primeiro dia útil que é comum à moeda e a Nova York. A única exceção a essa convenção é o USD-CAD, que é um dia útil de Toronto e, em seguida, o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção de câmbio, a liquidação financeira é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de vencimento da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta os fluxos de caixa descontados e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de câmbio que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Com relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa de câmbio manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser considerados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhados para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser considerados como um conjunto de descritor de maturidade e convenção de feriados para a moeda um, outro conjunto de entradas semelhantes para a moeda dois e uma entrada adicional de convenção de férias. Isto corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negócios de taxa cruzada, e. um comércio CAD-EUR com datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados de Toronto e Target.
Análise Suportada.
As funções avançadas do FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte:
Calcular uma taxa a termo de câmbio e uma base de taxa de diferença a termo e spot de FX; Calcular o valor justo e o relatório de risco de um contrato a termo de câmbio com convenção de liquidação.
Para saber mais sobre as funções de avanço do FINCAD FX, entre em contato com um Representante do FINCAD.

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Um pip é o menor movimento de preço que determinada taxa de câmbio faz com base na convenção de mercado. Como a maioria dos principais pares de moedas é precificada com quatro casas decimais, a menor alteração é a do último ponto decimal; para a maioria dos pares, isso equivale a 1/100 de 1% ou um ponto base. Por exemplo, o menor movimento que o par de moedas USD / CAD pode fazer é $ 0,0001 ou um ponto base.
Pip é um acrônimo para porcentagem no ponto.
Principais Pares.
Índice de desempenho - PIP.
Negociação Forex em Tempo Real.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Pip'
Um pip é um conceito básico de negociação cambial (forex). Quando as cotações de câmbio são feitas ou quando os operadores negociam em moeda estrangeira, os pares de moedas são usados. Em termos mais simples, os comerciantes forex compram ou vendem uma moeda cujo valor é expresso em relação a outra moeda. Por exemplo, um comerciante que queira comprar um par USDCAD compraria dólares americanos e simultaneamente, vendendo dólares canadenses. Por outro lado, um comerciante que queira vender dólares americanos venderia o par USDCAD, o que significa que ele também compraria dólares canadenses ao mesmo tempo. Os operadores geralmente usam o termo "pips" para se referir ao spread entre os preços de compra e venda do par de moedas e para indicar quanto ganho ou perda foi obtido de uma operação.
Spread Forex.
Nos mercados de moedas, cada par de moedas tem um preço de oferta e um preço de venda. O preço de compra é o preço pelo qual um comerciante pode vender uma moeda e é sempre menor do que o preço de venda, que é o preço em que os operadores podem comprar uma moeda. Por exemplo, se o preço de compra da USDCAD for 1,2860 e o preço de venda for 1,2864, isso significa que um comerciante pode comprar 1 dólar americano ao preço de oferta de 1,2864 dólares canadenses. Um comerciante que pretenda vender pode fazê-lo ao preço de oferta de 1,2860 dólares canadianos por dólar americano.
A diferença entre o preço de compra e venda é referida como spread. O spread é geralmente cotado em pips e, no exemplo acima, o spread para o USDCAD é 1,2864 - 1,2860 = 0,0004 ou 4 pips.
Calculando um Pip.
O movimento na taxa de câmbio é medido por pips. Como a maioria das moedas é cotada em no máximo 4 casas decimais, a menor alteração para essas moedas é de 1 pip. O valor de um pip pode ser calculado dividindo 1 / 10.000 ou 0.0001 pela taxa de câmbio. A exceção a este formato são os pares JPY que são cotados com duas casas decimais. Para pares de moedas, como EURJPY e USDJPY, o valor de um pip é 1/100 dividido pela taxa de câmbio.
Por exemplo, se a cotação dada para EURUSD for 1,1835, um pip para o par de moedas vale 1 / 10.000 ÷ 1,1835 = 0,0000845. Se o EURJPY for cotado como 132,62, um pip para o par de moedas é 1/100 ÷ 132,62 = 0,0000754.
Um pip varia dependendo de como um determinado par de moedas é negociado; Também é possível, mas raro, precificar em incrementos de meio pip. O valor de um pip pode ter valores bastante diferentes, dependendo do par de moedas e da convenção de precificação.
Ganhos e Perdas Forex.
O movimento de um par de moedas determina se um comerciante fez um lucro ou perda de sua negociação no final do dia. Um trader que compra, diz o EURUSD, lucrará se o euro aumentar em valor em relação ao dólar americano. Se o trader comprasse euros por US $ 1,1835 por euro e saísse do comércio a EURUSD 1,1901, o operador faria 1,1901 - 1,1835 = 66 pips no negócio.
Agora, vamos considerar um comerciante que quer comprar o JPY. Ele faz isso vendendo o USDJPY de forma que, quando o par da esquerda diminui de valor, ele lucra, mas quando sobe ele faz uma perda. O USDJPY é 112,06. Se o preço subir para 112,09 quando a posição foi fechada, o trader perderá 3 pips no negócio. Mas se o trader fechou em 112,01, ele lucraria em 5 pips. Embora a diferença pareça pequena, no mercado cambial multitrillion por dia, isso rapidamente se transforma em um grande número.
Por exemplo, se uma transação de US $ 10 milhões foi feita na transação USDJPY que foi fechada em 112,01, o valor do lucro do negociante será de US $ 10 milhões x (112,06 - 112,01) = ¥ 500.000. Seu lucro em dólares americanos pode ser calculado como ¥ 500.000 / 112,01 = $ 4.463,89.
Lira Turca.
Uma combinação de hiperinflação e desvalorização pode empurrar as taxas de câmbio a ponto de se tornarem incontroláveis. Além de impactar os consumidores que são forçados a transportar grandes quantias de dinheiro, isso pode tornar o comércio impossível de ser administrado, e o conceito de pip perde significado. O exemplo histórico mais conhecido aconteceu na República de Weimar, na Alemanha, quando a taxa de câmbio entrou em colapso, desde novembro de 1923, do nível anterior à Primeira Guerra Mundial de 4,2 marcos por dólar para 4,2 trilhões de marcos por dólar.
Outro caso em questão é a lira turca, que atingiu um nível de 1,6 milhão por dólar em 2001, o que muitos sistemas de negociação não conseguiram acomodar. O governo eliminou seis zeros da taxa de câmbio e renomeou a nova lira turca, abreviada como YTL; sua taxa de câmbio média em 2015 era muito mais razoável, 2,9234 liras por dólar. Um movimento de um pip de 2.9234 para 2.9235 sobre $ 1 milhão é uma diferença de $ 34.20 a partir de 2016.